Multi-period financial stress testing: an integrated risk view
Live & online seminarie met Tony Van Gestel (Dexia).
Modellen worden vandaag de dag steeds vaker gebruikt in risico- en bedrijfstoepassingen voor een groeiend aantal doeleinden binnen banken: geautomatiseerde kredietbeslissingen, kapitaalmaatregelen, provisionering, stresstesting,... We maken een rondgang langs de verschillende types van krediet- en portefeuillerisicomodellen.
Praktische info:
Inschrijven?
- Inschrijvingen: tot 02 jun. 2022
- Prijs: gratis
Registratie is niet nodig, je kan zo naar het seminarie komen.
Krijg je graag een maandelijkse herinnering aan de seminaries in deze reeks over tijdsreeksen? Schrijf je in!
georganiseerd door:
Leertraject
Deze modellen gaan van eenvoudige lineaire formuleringen tot niet-lineaire additieve modellen, beslissingsbomen en neurale netwerktechnieken. Regressie-, overlevings- en classificatiemodellen ondersteunen de individuele kredietbeoordeling, Markov chain-modellen worden gebruikt bij de beoordeling van het portefeuillerisico. Naast de technische prestatie-eisen zijn er zakelijke eisen met betrekking tot o.a. leesbaarheid, interpreteerbaarheid en stabiliteit. Er wordt een sterk governancekader toegepast om het modelrisico te beperken.
De toepassing van deze modellen wordt geïllustreerd aan de hand van kapitaalplanning en macro-economische stresstests.
Lesgever/spreker
Tony Van Gestel
Dr. ir. Tony Van Gestel behaalde zijn doctoraat over wiskundige modellering in 2002 aan het departement Elektrotechniek van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn academisch onderzoek richtte zich op lineaire en niet-lineaire modelleertechnieken in tijdreeksen en classificatie met toepassingen in marketing, energieverbruik en bankieren. Na zijn doctoraat richtte hij zich verder op de bancaire toepassingen toen hij bij een grote Europese bank aan de slag ging om kredietrisicomodellen te ontwikkelen voor wholesale- en retailportefeuilles. Vervolgens werden meer modellen ontwikkeld voor stresstesting, kredietwaarderingsmodellen, risicomonitoring en portefeuillerisicomodellering. Momenteel combineert hij de managementrol van het Risk Models, Quantification and Default team met de CEO rol van een dochteronderneming. In zijn vrije tijd zijn zijn onderzoeksinteresses gericht op big data en machine learning. Hij is co-auteur van 2 boeken en meer dan 40 tijdschriftartikelen.
AI for Time Series Seminars
Verscheidene onderzoeksgroepen in het Vlaams AI-onderzoeksprogramma verrichten onderzoek van wereldklasse in verband met tijdreeksen, zowel voor de ontwikkeling van algoritmes en tools, als voor een brede reeks toepassingen. In een recente rondvraag bij de Vlaamse AI-gemeenschap, bleek dat het onderwerp ’tijdreeksen’ het meest gevraagd werd om toekomstige workshops en cursussen over te organiseren. Met deze seminariereeks komen we aan die vraag tegemoet en brengen we onderzoekers die geïnteresseerd zijn in, of onderzoek verrichten naar, tijdreeksen samen. We bieden hen en andere belangstellenden een gevarieerd programma met nationale en internationale sprekers.
Klik op de afzonderlijke webinars onderaan om de video-opnames te (her)bekijken.
Gerelateerde opleidingen
