Dr. ir. Tony Van Gestel behaalde zijn doctoraat over wiskundige modellering in 2002 aan het departement Elektrotechniek van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn academisch onderzoek richtte zich op lineaire en niet-lineaire modelleertechnieken in tijdreeksen en classificatie met toepassingen in marketing, energieverbruik en bankieren. Na zijn doctoraat richtte hij zich verder op de bancaire toepassingen toen hij bij een grote Europese bank aan de slag ging om kredietrisicomodellen te ontwikkelen voor wholesale- en retailportefeuilles. Vervolgens werden meer modellen ontwikkeld voor stresstesting, kredietwaarderingsmodellen, risicomonitoring en portefeuillerisicomodellering. Momenteel combineert hij de managementrol van het Risk Models, Quantification and Default team met de CEO rol van een dochteronderneming. In zijn vrije tijd zijn zijn onderzoeksinteresses gericht op big data en machine learning. Hij is co-auteur van 2 boeken en meer dan 40 tijdschriftartikelen.